FRM如何进行备考?

编辑:FRM助学小组 -

风险等值和投资的关系是什么?风险等值的投资方法有什么?这些金融知识你都知道吗,不晓得也没关系,今天小编为大家分享。

风险等值是公司投资决策的标准之一,当公司投资项目时,需要使计划项目的收益率风险和公司股本收益率风险等值。只有当项目在未来风险下的收益大于或等于现行风险下的收益时,投资者才愿意投资。

风险等值的投资方法

利用风险等值选择单一投资项目的方法:

设有两个投资方案,甲方案(有风险方案)为50%的概率获收益A元,50%的概率损失B元;乙方案(无风险方案)稳得C元。设甲方案的期望值为d,然后多次调查决策人员在选择这2个方案时有无偏好;若决策者偏好于甲方案,则调大乙方案的风险值(即增加C);若偏好于乙方案,则调小乙方案的风险值,直至决策者认为甲、乙两方案等价为止,设此时乙方案的值已由C变成e,则定义风险等值系数k=e/d。通过风险等值系数k计算项目的收益率风险,比较公司股本收益率风险,再决定要不要投资此项目。

利用风险等值选择投资组合项目的方法:

对于每一个风险资产组合,都存在一个无风险的等值收益,简称无风险等值,当风险资产组合的预期收益超过无风险等值的收益时,投资者将选择风险资产组合;当风险资产组合的预期收益低于无风险等值收益时,投资者将选择无风险资产或放弃投资;当风险资产组合的预期收益等于无风险等值收益时,投资者并不介意选择何种资产。

以上就是【风险等值和投资的关系是什么?】的全部解答,想了解更多金融知识可前往FRM频道。

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