2021年frm一级备考经验大神分享

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frm一级考试只有4门课,但是难度并不是很大,因为frm考试一级主要是基本的金融工具理论知识、金融市场基础知识和它们的详细定义,以及计量风险的方法。所以这部分的只要大家多下功夫很快就能搞定。

风险管理基础(frm):基本风险类型,度量和管理工具、通过风险管理创造价值、风险管理在公司治理中的作用、企业风险管理(ERM)、财务灾难和风险管理失败、资本资产定价模型(CAPM)、风险调整后的业绩衡量、多因素模型、数据汇总和风险报告、道德和GARP行为准则。

定量分析(QA):离散和连续概率分布、估计分布的参数、人口和样本统计、贝叶斯分析、统计推断和假设检验、使用EWMA和GARCH模型估计相关性和波动性、波动期限结构、相关和copulas、用单个和多个回归器进行线性回归、时间序列分析和预测、模拟方法。

金融市场和产品(FMP):金融机构的结构和职能、场外交易市场和交易所市场的结构和机制结构,机制和远期,期货,掉期和期权的估值、用衍生工具对冲、利率和利率敏感度度量、外汇风险、公司债券、抵押贷款支持证券。

估价和风险模型(VRM):风险价值(VaR)、预计短缺(ES)、压力测试和情景分析、期权估值、固定收益估值、套期保值、国家和主权风险模型和管理、外部和内部信用评级、预期和意外的损失、操作风险。

frm一级学习方法:

先把frm一级考试的前两门迅速过一遍。还可以结合网课视频快速地将手里的资料过一遍。时间充足的,还可以将Handbook/notes两本书都浏览一遍。

frm一级考试的三四科格外重要,在后来的工作中是特别实用的两科,尤其是里面关于金融衍生品和风险模型的内容。

复习强化与做题练习:

学习一级考试四个科目的时间,建议控制在2到3个月内,完成后就可以开始复习了。

复习的形式有很多种,可以从看完四个科目后就立即开始,重新快速浏览教材;也可以直接上手做习题,然后对照错题,重点看书里的内容。千万别忘了官网给出的Practice Exam。

每天应固定做一定数量习题,同时留出复习看书时间。考前冲刺阶段可以留出整块的4小时练习时间,完整地做一套题,体验下正式考试的节奏应该是怎样的。

还有一点提示一下各位,frm考试的出题是出了名的无序,有可能你在第一页就遇到了最难的题,所以这点大家还是提前做好心理准备。

融跃老师

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